A、1
B、2
C、3
D、4
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A.、對于同一個認購期權(quán)，標的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認沽期權(quán)，標的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認購期權(quán)，標的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認沽期權(quán)，標的價格越高，GA.mmA.越低
A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，7%×合約標的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
最新試題
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權(quán)策略是（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應為（）元。
假設(shè)標的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。