期權(quán)組合的Theta指的是（）。

關于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。

以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。

賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。

賣出跨式期權(quán)是指（）。

假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。