A、1500
B、2000
C、500
D、3000
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A、賣出行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、賣出行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入行權(quán)價(jià)為37元的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價(jià)為42元的認(rèn)沽期權(quán)
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
D、股票價(jià)格變動(dòng)差-權(quán)利金
A.0.2
B.-0.2
C.5
D.-5
A、41.35;48.65
B、44.95;45.05
C、39.95;50.05
D、40.05;49.95
A、買入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣出相同標(biāo)的,相同到期月份的較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣出相同標(biāo)的,遠(yuǎn)月的較低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)
A、買入600股標(biāo)的股票
B、賣空600股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
最新試題
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖()。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662,那么此時(shí)可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。
賣出認(rèn)購(gòu)開倉合約可以如何終結(jié)?()
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元,投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán);②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購(gòu)期權(quán);③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。
假設(shè)股票價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元,假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元,則按照平價(jià)公式,認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為()元。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。