A、提高保證金水平
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
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A、行權(quán)價(jià)格越高，波動(dòng)率越大
B、行權(quán)價(jià)格越高，波動(dòng)率越小
C、行權(quán)價(jià)格越低，波動(dòng)率越小
D、行權(quán)價(jià)格越接近標(biāo)的證券價(jià)格，波動(dòng)率越小
A、到期時(shí)間一致
B、行權(quán)價(jià)一致
C、標(biāo)的股票一致
D、權(quán)利金一致
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉(cāng)數(shù)
D、減持合約倉(cāng)數(shù)
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格高于行權(quán)價(jià)可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)越多，可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格高于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
最新試題
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
賣出認(rèn)購(gòu)開倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。