A認(rèn)購(gòu)期權(quán)和看漲期權(quán)
B認(rèn)沽期權(quán)和看跌期權(quán)
C認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
D認(rèn)購(gòu)期權(quán)和奇異期權(quán)
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A、買賣雙方均是只有義務(wù),無(wú)權(quán)利
B、買賣雙方均是只有權(quán)利,無(wú)義務(wù)
C、買方有權(quán)利,無(wú)義務(wù);賣方有義務(wù),無(wú)權(quán)利
D、買方有義務(wù),無(wú)權(quán)利;賣方有權(quán)利,無(wú)義務(wù)
A、30元
B、28元
C、27元
D、25元
A、-2萬(wàn)元
B、-10萬(wàn)元
C、-2.48萬(wàn)元
D、-0.48萬(wàn)元
A、30元
B、32元
C、23元
D、25元
A、10元
B、5元
C、0元
D、—5元
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))
以下為虛值期權(quán)的是()。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的()
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為()
一般來(lái)說(shuō),滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí),交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng),未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí),股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開(kāi)倉(cāng)策略的到期收益是()元。
某投資者初始持倉(cāng)為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為()