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A.因違規(guī)、違約被交易所和中國(guó)結(jié)算要求強(qiáng)行平倉(cāng)
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)
C.結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(次一交易日上午11:30前)補(bǔ)足;
D.應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的其他情形
A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會(huì)提高,中國(guó)結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上,按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤(pán)價(jià)、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉(cāng)維持保證金可以大于行權(quán)價(jià)格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max(行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià),0)
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉(cāng)維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(15%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%*合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià))
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個(gè)交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)虛值期權(quán)在收取保證金時(shí)考慮減掉虛值部分,提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國(guó)結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時(shí)平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)爆炒風(fēng)險(xiǎn)
A.9:00
B.11:00
C.15:00
D.15:30
A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個(gè)股期權(quán)等衍生品保證金的存放
A.8:00至15:00
B.8:00至15:30
C.8:30至15:00
D.8:30至15:30
最新試題
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
以下為虛值期權(quán)的是()。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶(hù)可劃款余額辦理,資金劃出實(shí)時(shí)生效,辦理時(shí)間為()
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱(chēng)()
一般來(lái)說(shuō),滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元,則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是()元。