A、15.2元
B、16.8元
C、17元
D、13.2元
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A、行權(quán)價(jià)
B、到期日
C、看漲或看跌
D、認(rèn)購(gòu)或者認(rèn)沽
A、投資者自行平倉(cāng)
B、強(qiáng)行平倉(cāng)
C、備兌持倉(cāng)轉(zhuǎn)化為普通持倉(cāng)
D、現(xiàn)金結(jié)算
A、備兌買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)
B、備兌買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)
C、備兌賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)
D、備兌賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)
A、標(biāo)的資產(chǎn)不同
B、權(quán)利與義務(wù)不對(duì)稱
C、定價(jià)時(shí)采用的市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不同
D、是否是場(chǎng)內(nèi)交易
A、標(biāo)的價(jià)格
B、行權(quán)價(jià)
C、波動(dòng)率
D、公司盈利
最新試題
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。