A、無限損失
B、有限收益
C、無限收益
D、皆無可能
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A.標(biāo)的證券買入價格-賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
B.賣出的認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價格-賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
C.標(biāo)的證券買入價格+賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
D.賣出的認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價格+賣出的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
A、逐漸變大
B、保持不變
C、不確定
D、逐漸變小
A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C、期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易
A、5
B、30
C、25
D、0.002
A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認(rèn)購期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)
C、實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
衍生品保證金賬戶的功能有()
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。