A、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價格+買入期權(quán)的權(quán)利金
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A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權(quán)
D、用于計算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權(quán)利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權(quán)利金
D.最大損失就是行權(quán)價格-權(quán)利金
A、行權(quán),9元賣出股票
B、行權(quán),9元買進(jìn)股票
C、行權(quán),8.8元買進(jìn)股票
D、等合約自動到期
A、杠桿性做多
B、增強(qiáng)持股收益
C、降低做多成本
D、鎖定未來的買入價
最新試題
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場景,以下說法不正確的有()。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
買入認(rèn)購期權(quán)的最佳時期是()。
買入認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場景有什么()。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購期權(quán),行權(quán)價是10元,支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價格大于()元時開始盈利,并且最大收益是無限的。
對于還有一個月到期的認(rèn)購期權(quán),標(biāo)的現(xiàn)價5.5元,假設(shè)其他因素不變,下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是()。
買入認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場景有()。
李先生強(qiáng)烈看好后市,以5元的價格買入了行權(quán)價為50元的某股票認(rèn)購期權(quán),目前股價為50元,此時他買入期權(quán)的杠桿率大約是()。
買入認(rèn)沽期權(quán)不需要繳納保證金,只需要支付權(quán)利金,資金使用率高。