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你可能感興趣的試題
A.認沽期權的賣方將享受因時間流逝而帶來的價值損耗
B.賣出認沽期權是抄底建倉的好工具
C.股票價格波動率的下降有利于認沽期權買方
D.股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方
A.看好股價，擔心套牢
B.高杠桿，以小博大
C.對沖融券賣空
D.博取短期反彈
A.最大損失有限
B.盈虧平衡點等于行權價格加上權利金
C.最大收益是權利金
D.理論上最大損失無限
A.10
B.8
C.2
D.1
最新試題
下列哪一項不屬于買入認購期權的作用（）。
對于同一標的證券，以下哪個期權的delta最大（）。
買入一份上汽集團認購期權，行權價是10元，支付權利金是1元。當股票價格大于（）元時開始盈利，并且最大收益是無限的。
買入認購期權的運用場景有（）。
目前某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則當該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種（）。
某投資者判斷A股票價格將會下跌，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權，權利金為1元。當A股票價格高于（）元時，該投資者無法獲利。
某投資者買入1張行權價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權，權利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權的杠桿倍數(shù)為（）
關于Black-Scholes期權定價模型，說法不正確的是（）。
某股票價格上漲0.1元時，認購期權價格會變化0.08元，則該認購期權目前的Delta值為（）。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為11.5元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。