單項選擇題（）是指在給定的時間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

A.下行風(fēng)險
B.風(fēng)險敞口
C.風(fēng)險溢價
D.風(fēng)險價值


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列關(guān)于主動比重的表述錯誤的是（）。

A.主動比重是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分
B.主動比重基于收益率
C.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度
D.主動比重衡量一個投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的相似程度

2.單項選擇題投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是（）。

A.單位時間收益率
B.時間加權(quán)收益率
C.單位時間收益率的方差
D.單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

3.單項選擇題基于投資價值對風(fēng)險因子敏感程度的指標(biāo)有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波動率Ⅲ.β系數(shù)Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

5.單項選擇題下列關(guān)于流動性風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險
B.基金類型會影響基金流動性風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險管理是使資金成本與流動性之間取得最為合適的平衡
D.流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，其形成原因更加簡單