A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國家法定長(zhǎng)假
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過1%的幅度上漲
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例,從管理費(fèi)用中提取
C.符合國家財(cái)政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí),經(jīng)交易所董事會(huì)決定可不再提取
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
B.交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
C.交割結(jié)算價(jià)作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時(shí)計(jì)算實(shí)際盈虧的價(jià)格。
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日浮動(dòng)盈虧的價(jià)格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板
A.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場(chǎng)交易機(jī)制存在差異,在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場(chǎng)上是很難得到的,因?yàn)椴煌墓?,不同的市?chǎng)在股息政策上(如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等)都會(huì)不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.價(jià)格
D.報(bào)價(jià)單位
A.市價(jià)指令可以和任何指令成交
B.集合競(jìng)價(jià)不接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令不能成交的部分自動(dòng)撤銷
D.市價(jià)指令不必輸入委托價(jià)格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。