A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
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A.完全性套期保值
B.過(guò)度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用
B.可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度
C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度，逾期未申請(qǐng)的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉(cāng)，否則，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）有權(quán)對(duì)其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。
A.買(mǎi)入滬深300指數(shù)的看跌期權(quán)
B.合成賣(mài)出期權(quán)，這里需要賣(mài)出管理組合的37.47%
C.可以賣(mài)出一定數(shù)量的股指期貨進(jìn)行部分套保
D.賣(mài)出滬深300指數(shù)的看漲期權(quán)
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機(jī)者
D.股指期貨套利者
A.判斷大盤(pán)將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒(méi)有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤(pán)將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣(mài)出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時(shí)滯所帶來(lái)的股票建倉(cāng)成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場(chǎng)沖擊成本過(guò)高
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。