單項選擇題投資者適宜進行做多基差操作的情形是（）。
A.基差擴大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題進行中金所國債期貨基差交易時，期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF：1（CF表示轉(zhuǎn)換因子），進入交割前，需要將數(shù)量比例調(diào)整至（）。
A.1：1
B.1：CF
C.2：1
D.無需調(diào)整
2.單項選擇題當觀測到國債基差高于設定的無套利區(qū)間，投資者應采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。
A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨
3.單項選擇題投資者預計某公司的信用狀況會明顯好轉(zhuǎn)，同時預計未來市場利率會上漲，其應該（）。
A.做多該公司信用債，做多國債期貨
B.做多該公司信用債，做空國債期貨
C.做空該公司信用債，做多國債期貨
D.做空該公司信用債，做空國債期貨
4.單項選擇題國債期貨價格為100，某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0100，債券全價為106，應計利息為0.8，持有收益為2.8，則凈基差為（）。
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
5.單項選擇題國債期貨凈基差等于基差減去（）。
A.應計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
題型：判斷題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
題型：判斷題
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
題型：多項選擇題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
題型：判斷題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型：判斷題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
題型：判斷題