A.只投資于債券市場(chǎng)
B.俄羅斯國(guó)債違約
C.財(cái)務(wù)杠桿過大
D.國(guó)債期貨套利失敗
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A.預(yù)期假說
B.市場(chǎng)分割理論
C.有效市場(chǎng)假說
D.流動(dòng)性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場(chǎng)上債券的報(bào)價(jià)是否合理
B.收益率曲線代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于期限結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)
C.收益率曲線可以用于幫助計(jì)算VaR等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
A.因?yàn)橛型剐?，無(wú)隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）