A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒(méi)有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
A.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。