A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值
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A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運(yùn)動
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
在指數(shù)化投資策略的實際運(yùn)用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。