單項選擇題如果將利率互換視為固定利率債券與浮動利率債券的組合，用Vswap表示利率互換的價值，Vfix表示固定利率債券價值，Vfl表示浮動利率債券價值。那么對于固定利率支付方，互換的價值為（）。

A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl-Vfix
C.Vswap=Vfl+Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix


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1.單項選擇題簽訂利率互換合約時的估值要確保（）。

A.固定利率端價值為正
B.合約初始價值為0
C.浮動利率端價值為正
D.固定利率端價值為負

2.單項選擇題最常見的利率互換是（）。

A.固定利率換浮動利率
B.浮動利率換浮動利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率

3.單項選擇題利率互換的經(jīng)紀中介發(fā)布一條信息為“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn表示（）。

A.均以雙方協(xié)商價成交
B.均以報買價成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲

4.單項選擇題銀行間市場利率互換是按照（）報價的。

A.固定端年化利率
B.浮動端年化利率
C.固定端與浮動端利率的差額
D.在基準利率上加減點

5.單項選擇題利率互換交易的現(xiàn)金流錯配風險是指（）。

A.未能在理想的價格點位或交易時刻完成買賣
B.對手方違約的風險
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預期利率下降，實際利率卻上升

6.單項選擇題標準型的利率互換是指（）。

A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.本金遞增型互換

7.單項選擇題本金隨著時間的推移按照事先約定的方式逐漸增大的互換是指（）。

A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換

8.單項選擇題1x4M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.1個月后借入資金為4個月的投資融資
B.4個月后借入資金為1個月的投資融資
C.在1個月內借入貸款的一半，剩下的一半在4個月后借入
D.1個月后借入資金為3個月的投資融資

9.單項選擇題3x6M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.3個月后借入資金為6個月的投資融資
B.6個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內借入貸款的一半，剩下的一半在6個月后借入
D.3個月后借入資金為3個月的投資融資

10.單項選擇題3x12M的遠期利率協(xié)議（FRA）的多頭等價于（）。

A.3個月后借入資金為12個月的投資融資
B.12個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內借入貸款的一半，剩下的一半在12個月后借入
D.3個月后借入資金為9個月的投資融資