A.有利于企業(yè)進(jìn)行套期保值
B.幫助銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場(chǎng)價(jià)格
D.幫助銀行進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
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A.交易場(chǎng)所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價(jià)掛鉤的結(jié)構(gòu)化票據(jù)
A.股票指數(shù)型基金
B.期限為3年的股指聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
C.期限為2年的匯率聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
D.期貨私募基金
A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
A.可轉(zhuǎn)換債券
B.某股票指數(shù)基金
C.新股申購
D.貨幣市場(chǎng)基金
A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動(dòng)最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
A.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率對(duì)美元LIBOR的利率互換合約，約定支付參考LIBOR的美元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
D.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率Euribor的利率互換合約，約定支付參考Eurihor的歐元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。