單項選擇題單個證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）。
A.線性關系
B.非線性關系
C.完全相關關系
D.對稱關系
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1.單項選擇題投資組合是為了消除（）。
A.全部風險
B.道德風險
C.系統(tǒng)風險
D.非系統(tǒng)風險
2.單項選擇題現(xiàn)代證券組合理論產生的基礎是（）。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論
3.單項選擇題收入型證券組合的主要功能是實現(xiàn)投資者（）的最大化。
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長
D.利潤收入
4.單項選擇題假設證券組合中共有10只證券，權重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計證券組合的收益率為（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
5.單項選擇題假設證券A過去12個月的實際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計期望方差S2為（）。
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
最新試題
從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
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證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
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當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
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可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
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資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
題型：判斷題