純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。（）

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）