A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
你可能感興趣的試題
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒有聯(lián)動傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.A與B的結合線由A和B的關系所決定
B.A與B的結合線與建立的某具體組合無關
C.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.兩種完全正相關證券組合的結合線為一條直線
B.兩種完全負相關證券組合的結合線為一條折線
C.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）