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A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值
C.在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率
D.實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
最新試題
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場(chǎng)差。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）