最新試題
在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。()
在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()
通過對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。()
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()