從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度的主流。（）

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）

在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）

套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。（）

在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）