A.單只股票期權(quán)
B.股票組合期權(quán)
C.股價指數(shù)期權(quán)
D.百慕大期權(quán)
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A.金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具,它們的作用與效果基本是相同的
B.人們利用金融期貨進行套期保值,在避免價格不利變動造成的損失的同時,也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益
C.通過金融期權(quán)交易,既可避免價格不利變動造成的損失,又可在相當程度上保住價格有利變動而帶來的利益,因而金融期權(quán)比金融期貨更為有利
D.在現(xiàn)實的交易活動中,人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來,通過一定的組合或搭配來實現(xiàn)某一特定目標
A.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率(Libor)
B.香港銀行間同業(yè)拆放利率(Hibor)
C.歐洲美元定期存款單利率
D.聯(lián)邦基金利率
A.持有現(xiàn)貨空頭,買入期貨合約
B.持有現(xiàn)貨空頭,賣出期貨合約
C.持有現(xiàn)貨多頭,賣出期貨合約
D.持有現(xiàn)貨多頭,買入期貨合約
A.單只股票期貨
B.債券期貨
C.主要參考利率期貨
D.股票組合的期貨
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源
最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
遠期合約雙方需要交納保證金。
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括()
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。