A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
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你可能感興趣的試題
A.分類方法
B.指標計算方法
C.風格判斷
D.行業(yè)選擇
A.基金風險水平
B.基金規(guī)模
C.時期選擇
D.基金的價格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
最新試題
基金管理者調整各項資產權重引起的收益變化的業(yè)績應歸因于（）因素。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經理的（）的能力。①資產配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
以下關于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）是為了（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
對于股票型基金，業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內的時間加權收益率為（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。
下列說法錯誤的是（）。