單項選擇題特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
A.系統(tǒng)風險
B.操作風險
C.非系統(tǒng)風險
D.流動性風險
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1.單項選擇題已知無風險利率、基金的平均收益率及基金的標準差，可以計算（）。
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率
2.單項選擇題某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
3.單項選擇題關于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
A.絕對收益和相對收益是一個概念
B.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準進行比較
C.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準的收益
D.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當?shù)臉I(yè)績比較基準評估基金相對收益
4.單項選擇題有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
A.投資目標與范圍
B.風險水平
C.基金規(guī)模
D.時期選擇
5.單項選擇題投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
A.利息收益和價差收益
B.股息和紅利
C.投資收益和股息收益
D.資產(chǎn)回報和收入回報
最新試題
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。
題型：單項選擇題
下列關于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
題型：單項選擇題
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
題型：單項選擇題
關于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
題型：單項選擇題
下列關于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
CFA協(xié)會設立全球投資業(yè)績標準（GIPS）是為了（）。
題型：單項選擇題