關(guān)于行為金融理論,下列說法正確的有()
Ⅰ.過度自信會(huì)導(dǎo)致交易不足又
Ⅱ.稟賦效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致過度交易
Ⅲ.可得性偏差會(huì)導(dǎo)致本土偏好
Ⅳ.錨定效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致貨幣幻覺
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
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羊群行為產(chǎn)生的原因包括()
Ⅰ.信息不完全
Ⅱ.有限理性
Ⅲ.基金經(jīng)理人的報(bào)酬機(jī)制
Ⅳ.基金經(jīng)理人的聲譽(yù)效應(yīng)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
人的認(rèn)知過程包括()
Ⅰ.信息獲取
Ⅱ.信息加工
Ⅲ.信息輸出
Ⅳ.信息反饋
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
關(guān)于市場(chǎng)有效性,下列說法錯(cuò)誤的有()
Ⅰ.如果股價(jià)變動(dòng)是可以預(yù)測(cè)的,那么市場(chǎng)是有效的
Ⅱ.市場(chǎng)有效性來源于競(jìng)爭(zhēng)
Ⅲ.在有效性市場(chǎng)中,指數(shù)化投資策略是不可取的
Ⅳ.如果市場(chǎng)是有效的,歷史信息不能引起股價(jià)變動(dòng)
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
下列關(guān)于多一空組合策略的說法中,正確的有()
Ⅰ.是一種被動(dòng)型投資策略
Ⅱ.是一種戰(zhàn)術(shù)性投資策略
Ⅲ.買入看漲股票的同時(shí)買入看跌股票
Ⅳ.試圖抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而獲得單個(gè)證券的阿爾法收益差額
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
關(guān)于無差異曲線,下列說法正確的有()
Ⅰ.無差異曲線向右上方傾斜
Ⅱ.無差異曲線之間不相交
Ⅲ.無差異曲線向右下方傾針
Ⅳ.無差異曲線隨著風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平增加越來越陡
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
對(duì)兩兩種證券構(gòu)成的組合,在不允許賣空的情況下,下列說法正確的有()
Ⅰ.完全負(fù)相關(guān)下,可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合
Ⅱ.不相關(guān)情況下,可得到一個(gè)組合,其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí),得不到一個(gè)組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無關(guān)
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體,其主要內(nèi)容包括()
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結(jié)構(gòu)理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
Ⅳ.套利定價(jià)理論
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
假設(shè)證券的收益率符合一個(gè)單因素模型,某投資者有的一個(gè)投資組合特征如下表
根據(jù)上述特征,該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構(gòu)造套利組合,于是決定通過“增加證券A的持有比例,并相應(yīng)減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進(jìn)行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2,在調(diào)整后該投資人的投資組合達(dá)到套利目的的方式有()
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
關(guān)于套利定價(jià)理論(APT)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的比較,下列說法正確的有()
Ⅰ.套利定價(jià)理論增大了結(jié)論的實(shí)用性
Ⅱ.在套利定價(jià)理論中,證券的風(fēng)險(xiǎn)由多個(gè)因素共同來解釋
Ⅲ.套利定價(jià)理論(APT)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)都假定了投資期、投資者的類型和投資者的預(yù)期
Ⅳ.β系數(shù)只能解釋風(fēng)險(xiǎn)的大小,并不能解釋風(fēng)險(xiǎn)的來源
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中,錯(cuò)誤的是()
Ⅰ.證券市場(chǎng)線意味著市場(chǎng)中可能存在負(fù)收益的風(fēng)險(xiǎn)證券
Ⅱ.證券市場(chǎng)線上的任何一個(gè)點(diǎn)都是有效組合
Ⅲ.證券市場(chǎng)線上代表了有效組合預(yù)期回報(bào)率和β系數(shù)之間的均衡關(guān)系
Ⅳ.證券市場(chǎng)線意味著與市場(chǎng)組合協(xié)方差更大的證券具有較高的預(yù)期回報(bào)率
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
最新試題
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行,主承銷商中應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)發(fā)行及承銷全程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。
以下哪些是選擇出售100%所有權(quán)給私人公司(而非選擇IPO)的好處?()
證券市場(chǎng)禁入包括以下()方面。
在并購交易中,債務(wù)融資來源通常包括:()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,通常以()到()為考量,可理解為在時(shí)間維度上的再配置。
家族企業(yè)正計(jì)劃出售該企業(yè)。他們的第一個(gè)目標(biāo)應(yīng)該是什么?()
合并和收購過程中的賣方包括以下類別:()
制藥公司A想收購制藥公司B。A和B無法就B公司正在研發(fā)的藥物(Pharma XYZ)的盈利前景達(dá)成一致。制藥公司A決定如果藥物在三年內(nèi)取得成功將向制藥公司B的股東提供額外的1億美元的報(bào)酬。這種支付是或有價(jià)值權(quán)利(CVR)的一個(gè)例子。
投資價(jià)值報(bào)告撰寫應(yīng)當(dāng)遵循的()原則。
精選層掛牌公司董事會(huì)中兼任高管及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的()。