單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無風(fēng)險利率為7%。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.7。假設(shè)不存在套利機(jī)會，資產(chǎn)組合B的貝塔值為（）。
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項均不準(zhǔn)確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風(fēng)險的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設(shè)不存在套利機(jī)會，無風(fēng)險利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項均不準(zhǔn)確
2.單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風(fēng)險利率為6%。如果存在套利機(jī)會，你投資100000美元于無風(fēng)險資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準(zhǔn)確
3.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風(fēng)險溢價為5%，因素2的風(fēng)險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機(jī)會，無風(fēng)險利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準(zhǔn)確
4.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為1%，因素2的風(fēng)險溢價為7%。無風(fēng)險利率為7%。如果無套利機(jī)會，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準(zhǔn)確
5.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無風(fēng)險收益率為10%。如果希望進(jìn)行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項均不準(zhǔn)確
最新試題
合作型結(jié)構(gòu)的最高決策機(jī)構(gòu)是由發(fā)起人代表組成的（）
題型：單項選擇題
公司最佳資本結(jié)構(gòu)，取決于（）
題型：單項選擇題
在分析項目負(fù)債經(jīng)營時，應(yīng)保證項目投資收益率高于融資的（）
題型：單項選擇題
（）是指一定時期企業(yè)籌集資金的總量，以貨幣形態(tài)表示。
題型：單項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
以下屬于投資活動中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有（）
題型：多項選擇題
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
題型：單項選擇題
匯率變動風(fēng)險屬于項目融資風(fēng)險中的（）
題型：單項選擇題
融資階段是資金需求方融通資金的過程，同時也是資金供給方從事（）投資的過程。
題型：單項選擇題
公司通過股票融資的資金的投向和用途，無論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準(zhǔn)。
題型：單項選擇題