單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風險的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設不存在套利機會，無風險利率為（）。
A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題考慮只有一個因素的經(jīng)濟。資產(chǎn)組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風險利率為6%。如果存在套利機會，你投資100000美元于無風險資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。
A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風險溢價為5%，因素2的風險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機會，無風險利率為（）。
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準確
3.單項選擇題考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為（）。
A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.2，期望收益率為13%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.4，期望收益率為15%。無風險收益率為10%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題提出APT模型時，羅斯假設資產(chǎn)收益的不確定性是（）作用的結果。
A.一般宏觀經(jīng)濟因素
B.公司個別因素
C.定價錯誤
D.a和b
E.a、b均不準確
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投資項目對環(huán)境的污染包括（）
題型：多項選擇題
利用財務杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風險。
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合資型結構特點保證了項目發(fā)起人的責任以其在項目公司中認購（）的為限，從而有效地規(guī)避了風險。
題型：單項選擇題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分攤形式發(fā)行股票時采用這種方式，且必須經(jīng)股東大會的特別決議認可。
題型：單項選擇題