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A.浮動對浮動
B.固定對浮動
C.固定對固定
D.以上都錯誤
A.105%
B.110%
C.120%
D.125%
A.自動贖回結(jié)構(gòu)
B.熔斷結(jié)構(gòu)
C.雙贏結(jié)構(gòu)
D.鯊魚鰭結(jié)構(gòu)
A.收益增強結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)品在獲得內(nèi)嵌的固定收益證券所帶來的利息收益之外,還通過期權(quán)凈空頭或其他結(jié)構(gòu)來獲得收入
B.收益增強結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益分為兩部分,一部分是固定的,另一部分是浮動的
C.收益增強結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品就是固定收益證券
D.結(jié)構(gòu)最簡單的收益增強結(jié)構(gòu)是持有無風險的固定收益證券同時賣出一定量的普通歐式期權(quán)
最新試題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。