A.《證券投資組合原理》
B.資本資產定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
你可能感興趣的試題
A.資本資產定價模型
B.套利定價理論
C.期權定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經常預測市場行情或尋找定價錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
A.投資原則
B.投資目標
C.投資偏好
D.投資風格
A.根據(jù)管理者對市場效率的不同看法,組合管理方法可分為被動管理和主動管理
B.被動管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的方法
C.主動管理是指經常預測市場行情或尋找定價錯誤證券,并調整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風險
B.降低非系統(tǒng)性風險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
A.強調構成組合的證券應多元化
B.承擔風險越大,收益越高
C.證券組合的風險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強調投資的收益目標應與風險的承受能力相適應
A.防御型證券組合
B.平衡型證券組合
C.收入型證券組合
D.增長型證券組合
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。()
在資本資產定價模型假設下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
在資產估值方面,資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()