A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險狀態(tài)下，乙對風(fēng)險的增加要求更多的風(fēng)險補(bǔ)償
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風(fēng)險組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）