A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進行任何調(diào)整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%～7%
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A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導數(shù)關系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時，凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產(chǎn)品設定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
A.債券期限的加權平均數(shù)
B.一般情況下，債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關系
A.基金的投資收益
B.基金的風險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認定的其他評價活動
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）