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A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進(jìn)行任何調(diào)整，除非選擇的債券的信用等級(jí)下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%～7%
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價(jià)格和利率的二階導(dǎo)數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準(zhǔn)確把握利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響
C.當(dāng)收益率變化很小時(shí)，凸性可以忽略不計(jì)
D.久期與凸性一起描述的價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)精確的結(jié)果
A.久期已成為市場普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
B.針對(duì)固定收益類產(chǎn)品設(shè)定"久期凸性"指標(biāo)進(jìn)行控制
C.可以通過對(duì)市場上不同期限品種價(jià)格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風(fēng)險(xiǎn)
A.債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下，債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他評(píng)價(jià)活動(dòng)
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)聘用
C.不得同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
最新試題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）