當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

市場的實(shí)際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）