如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

一個高的夏普指數表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數表明經營得比市場差。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

與特雷諾指數和詹森指數不同，夏普指數的計算使用標準差而不是β。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現凹陷。（）

根據有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

當債券收益率出現較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

夏普指數以證券市場線為基準。（）

β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

所謂現金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現金流入大于或等于該時期約定的現金支出量。（）