單項(xiàng)選擇題假設(shè)某基金投資組合包括3種股票,其股票價(jià)格分別為50元、20元和10元,股數(shù)分別為10000股、20000股和30000股,β系數(shù)分別為0.8、1.5和1,假設(shè)相應(yīng)的股指期貨合約單張價(jià)值為100000元,則做完全套期保值,需要的期貨合約份數(shù)為()份。

A.12
B.13
C.14
D.15


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2.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是()。

A.市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
B.投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平,以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性
C.投資者總是希望期望收益率越高越好;投資者既可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人,也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有不同的預(yù)期

5.單項(xiàng)選擇題()往往出現(xiàn)在行情趨勢(shì)的末端,而且伴隨著大的成交量。

A.普通缺口
B.突破缺口
C.持續(xù)性缺口
D.消耗性缺口