A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
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A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小
A.風(fēng)險(xiǎn)極度愛好者
B.風(fēng)險(xiǎn)極度厭惡者
C.風(fēng)險(xiǎn)中性者
D.理性投資者
A.正完全相關(guān)
B.負(fù)完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負(fù)相關(guān)
A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值
A.經(jīng)驗(yàn)數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值
最新試題
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）