單項選擇題APT模型的假設中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
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1.單項選擇題套利是指人們利用同一資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)（）的行為。
A.低額收益
B.高額收益
C.有風險收益
D.無風險收益
2.單項選擇題β系數與收益水平的關系是（）。
A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性
3.單項選擇題資本資產定價模型表明，證券組合承擔的風險越大，則收益（）。
A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關系
4.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數
C.證券間的相關系數
D.證券各自的權重
5.單項選擇題風險溢價與承擔的風險大小成（）。
A.正比
B.反比
C.不相關
D.線性
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