A.消極
B.積極
C.主動
D.被動
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A.收益預(yù)期
B.風(fēng)險預(yù)期
C.回報率預(yù)期
D.波動預(yù)期
A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.收益水平
A.最大,最大
B.最小,最大
C.最大,最小
D.最小,最小
A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動組合
D.混合
A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4
最新試題
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。()
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
投資組合保險的形式包括()。
同等風(fēng)險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
當(dāng)股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點?()
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()