A.分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境，確認經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風險以及各類資產(chǎn)之間的相關性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風險
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A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.預測數(shù)據(jù)法
A.現(xiàn)金
B.固定收益證券
C.股票
D.不動產(chǎn)
A.投資者風險偏好
B.投資限制
C.稅收
D.操作規(guī)則
A.投資者風險偏好
B.流動性需求
C.時間跨度要求
D.操作限制
A.明確投資目標和限制因素
B.明確資本市場的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
最新試題
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
投資組合保險的形式包括（）。
美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）