單項選擇題資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
A.7%，7%
B.10%，7%
C.7%，1%
D.1%，1%
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1.單項選擇題按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權益類品種買入其他，使得各品種占比恢復到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動
2.單項選擇題（）屬于消極型資產配置策略。
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
3.單項選擇題資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
A.邊際效益
B.標準方差
C.無風險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。
題型：多項選擇題
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）
題型：判斷題
資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
題型：單項選擇題
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
題型：判斷題
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
題型：判斷題
運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）
題型：判斷題
戰(zhàn)術性資產配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經濟條件對資產配置狀態(tài)進行動態(tài)調整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
題型：判斷題
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
題型：判斷題
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
題型：判斷題
下列關于資產配置的表述，正確的是（）。
題型：多項選擇題