A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
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A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期
A.對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來(lái)市場(chǎng)收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。