A.承認風(fēng)險補貼也一定隨期限增長而增加
B.債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補貼
C.在一定的期限范圍內(nèi),資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D.風(fēng)險補償將引導(dǎo)投資者改變它們原有的對期限的喜好
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A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A.遠期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
收益率曲線非平行移動分為()。
市場間利差互換的操作思路有()。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()