A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
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A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計(jì)算公式
A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率越小，說明債券的價(jià)格波動性越大
最新試題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化的局限性包括（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。