為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）

A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）