A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動性問題后給出流動性估算
B.靜態(tài)模型只能預(yù)測幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
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A.政府債券市場
B.從央行借款
C.銀行間市場
D.回購和證券化
A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風(fēng)險也較集中
B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險較獨立
C.所有有國際分支機構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布
D.有國際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）