單項選擇題（）揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系。
A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界
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1.單項選擇題無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
2.單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補(bǔ)償。
A．即期消費(fèi)
B．遠(yuǎn)期消費(fèi)
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益
3.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成()。
A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性
4.單項選擇題B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平的關(guān)系是（）。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
5.單項選擇題行為金融理論以（）的研究成果為依據(jù)，認(rèn)為投資者行為常常表現(xiàn)出不理性，因此會犯系統(tǒng)性的決策錯誤。
A．行為學(xué)
B．心理學(xué)
C．社會學(xué)
D．契約論
最新試題
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點(diǎn)的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計值。（）
題型：判斷題
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
題型：多項選擇題
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
題型：判斷題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題